了解基金的Alpha與Sharpe 大家可發現同一檔基金在同一天兩個網站的資料卻不相同，標準差與Sharpe值都有顯著差異。鉅亨網是以三年的資料作年化處理，但基智網並沒有特別說明資料的區間。因為採用資料時間不同，因此算出的數字自然也會不一樣。
基金參考指標 Beta 和 Sharp 資源豐富的 PHP 論壇 ... Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明: (1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20-- 包含漲與跌,所以Beta越小代表 ...
[基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ @ sushisu :: 痞客邦 PIXNET :: [基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是＝ (標地物的Return% - 無風險的Return%) ...
udn基金- 基金投資- 晨星研究報告- 了解基金的Alpha與Sharpe 相較於Alpha，Sharpe值的優點在於標準差可以用來衡量基金報酬率的絕對波動，而非僅相對於單一指數的波福。所以，基金的 ...
基金的Beta指數、年化標準差、與Sharpe指數? 急件- Yahoo ... 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2) ... 我聽別人說Sharpe指數是要大於1較好，可是我看了都沒有那一支大於1呀!
我在基金網看到Sharpe、Beta值 - Yahoo!奇摩知識+ 我在基金網看到Sharpe、Beta值，它們的高低代表什意義？麻煩先進解惑，謝謝！ ... 2008/12/03 【聯合晚報 楊曉芳】 問：什麼是貝他係數 答：貝他係數主要是用來衡量市場風險。貝他係數評估基金投資組合和市場指數相較的波動程度。
基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差是什麼意思 - Yahoo!奇摩知識+ 小弟我剛接觸基金不久，看了一些文章中有提到Beta值、Sharp值和年化標準差這三個值，不過不卻不太知道它真的的含意！只約略知道是當作判斷一支基金好壞的依據。在這想請問一些前輩，請問這三者的意思及用法。如何用這三組值來準確判斷 ...
sharpe beta - 相關部落格
Mind & MoneY $$: Sharpe Ratio & Beta: Concepts Mind & MoneY $$ This BLOG is an effort to provide knowledge & support to Finance Professionals like CAs, MBA (Finance), CS, CIIA etc with special Thanks to CFAs ... WHAT IS SHARPE RATIO & BETA Sharpe Ratio: The Sharpe ratio is a single number which ...
5 Ways To Measure Mutual Fund Risk - Investopedia They are alpha, beta, r-squared, standard deviation and the Sharpe ratio. These statistical measures are historical predictors of investment risk/volatility and are ...
